Esta é uma pergunta muito comum. Mas não precisa se cadastrar em site( cuidado, alguns sites destes são de vírus). Aqui é ensinada uma maneira fácil e que dá para ver pelo próprio messenger.
Abra os messenger e siga estes passos abaixo:

Clique com o botão direito do mouse no nome do contato que você quer. Se aparecer "excluir" em negrito como na imagem abaixo é porque te excluíram.

Se aparecer o "excluir" como na imagem abaixo é porque não te excluíram.

Está vendo, foi muito simples e não precisou de software